数字货币量化策略系统开发,搬砖平台搭建

量化交易是指投资者应用基于数学和统计学的定量模型来构建交易策略，通过计算机技术、金融工程技术去定义和描述一系列金融交易操作，协助投资者进行投资决策，按照制定的规则和指令严格地执行交易策略，从而规避了人性的弱点，避免了在市场处于极端狂热或低迷状态时做出的非理性决策。源中瑞量化系统开发

量化交易根据数学模型和计算机技术的利用方式，可以进一步细分成自动化交易、程序化交易、数量化投资、算法交易以及高频交易。由于这几种交易方式紧密联系且容易混淆，所以下面简要介绍这5个细分领域的基本概念及应用市场

自动化交易是最基本的量化交易方式,主要应用于外汇交易领域。

程序化交易是通过计算机可读语言实现交易员的交易思想和交易模型,计算机根据交易模型和交易规则对市场行情数据进行分析,计算出数据指标然后发出买卖信号,计算机自动地执行交易,完成证券组合买卖。

数量化投资,主要使用基本面进行分析,利用宏观经济、行业、公司的基本面数据计算出投资组合决策,主要应用于股票投资领域。

算法交易,更侧重于投资策略的执行,通过计算机编写算法来寻找订单的最佳路径和最有利的执行价格,确定执行时间和执行数量,降低市场冲击成本,提高执行效率和订单隐蔽性的一种操作。

高频交易是结合程序化交易和算法交易的一类特殊操作,利用超级计算机以极快的速度处理所获得的最新信息流,能够对市场行情变化迅速做出反应,进行交易。

量化策略开发

量化策略的开发主要包括策略研发、风险控制模型、交易成本模型、投资组合构建模型、执行模型。

策略研发：交易策略内容一般包括进出场规则、风险控制规则、资金管理规则。研发一般依照制定交易策略、编写交易模型、历史数据回测、模拟交易、修正模型、实战应用步骤进行。

风险控制模型：风险控制模型主要使用几个常用指标进行判断，交易次数、胜率、盈亏比、夏普率、回撤等。同时不可能同时满足收益高、风险低、频率高的要求。

交易成本模型：交易成本主要包括前期投入的人力成本、手续费、滑点、故障。

投资组合管理：对投资组合进行管理需要对策略、行情进行监控，观察策略运行与市场特征匹配情况，策略调度、资金配比变化，风险测试、头寸规模控制，策略进化、升级与淘汰。这几个步骤都是在交易过程中循环反复的，以保证策略能有效的运行。

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